スペイン語で「私は電車でマドリッドへ行きます」は、

Yo voy a Madrid en tren.
（ヨ・ボイ・ア・マドリッ・エン・トレン）

と言います。

他の乗り物
ir en avión 「飛行機で行く」
ir en autobús 「バスで行く」
ir en barco 「船で行く」

動詞 ir を viajar （ビアハール）「旅する」に変えても同じように使うことができます。「どこどこへ行く」と言うときは、ir a + 場所 で表します。